（股指期货套保中）什么是基差率？如何计算的？(期货的基差对期货套期保值效果的影响)-鞋百科

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（股指期货套保中）什么是基差率？如何计算的？

基差率=（现货价格一期货价格）/现货量。股票（stock）是股份公司所有权的一部分，也是发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具，可以转让，买卖，股东凭借它可以分享公司的利润，但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。股票是一种有价证券，是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证，代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权，购买股票也是购买企业生意的一部分，即可和企业共同成长发展。这种所有权为一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等，但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一，分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。大多数股票的交易时间是：交易时间4小时，分两个时段，为：周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。上午9:15开始，投资人就可以下单，委托价格限于前一个营业日收盘价的加减百分之十，即在当日的涨跌停板之间。9:25前委托的单子，在上午9:25时撮合，得出的价格便是所谓“开盘价”。9:25到9:30之间委托的单子，在9:30才开始处理。如果你委托的价格无法在当个交易日成交的话，隔一个交易日则必须重新挂单。休息日：周六、周日和上证所公告的休市日不交易。（一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节、元旦、清明节、端午节、中秋节等国家法定节假日）

已知测量值和修正值如何求真值和测量误差?测量值为95,修正值为5

（股指期货套保中）什么是基差率？如何计算的？

若测量值为95,修正值为5,则真值与测量误差计算如下：真值＝测量值＋修正值＝9
5+5＝10
0,测量误差＝－修正值＝－5.

测量中什么是修正值？

用代数方法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值。
即：实际值（校准值）＝测量结果（标称值）+修正值。

求方程式计算方法

首先，可以先确定，x,y,z的取值范围，如4z<=29 1=<z<=7
其他范围可类似求出
然后，带值试，这样范围就缩小很多
还可观察等式两边的奇偶性确定等。

测量上限为500v的电压表，当实际值为445v时示值为450v，求该示值的绝对误差，相对误差，引用误差和修正值

满量程时：
绝对误差 -5V
相对误差1%

引用误差和修正值是表内部电性能，与表本身有关

测量中什么是修正值？

用代数方法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值。
即：实际值（校准值）＝测量结果（标称值）+修正值。

什么是基差?怎样算?

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基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。

由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。

举个例子：

3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。

交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。

套利结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。

净损失：100×130-100×120=1000元。

对卖出套期保值有利的基差变化：

1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。

2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。

3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。

4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润

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